资产配置理论 - 鼎盛汇鑫

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这是白话区块链的第2189期原创作者 | Cathy出品｜白话区块链（ID：hellobtc）2025年的尾声，全球顶级金融机构罕见地发出了一种高度一致的声音。从a16z、Coinbase、Messari到Grayscale、Galaxy Digital，从BlackRock、Fidelity到J.P. Morgan、渣打银行，超过30家机构在各自的2026年展望报告中，不约而同地指向同一个判断

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2026-05-30 阅读全文 »

来源：中信出版社本文为香港大学经管学院金融学特聘教授、北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、中国宏观经济学会副会长巴曙松为《股币融合：RWA与DAT重塑下一代资本市场》撰写的推荐序。当前，全球资本市场正进入一个结构性变迁的时期。在过去很长的一段时间里，以股权证券为代表的传统金融体系与基于区块链技术的数字资产市场，各自遵循内在的制度逻辑与运行轨迹，并行发展。现在，我们观察到这两个长期分离的市场体系开始出

来源：中信出版社本文为香港大学经管学院金融学特聘教授、北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、中国宏观经济学会副会长巴曙松为《股币融合：RWA与DAT重塑下一代资本市场》撰写的推荐序。当前，全球资本市场正进入一个结构性变迁的时期。在过去很长的一段时间里，以股权证券为代表的传统金融体系与...

2026-05-30 阅读全文 »

在进行资产配置时，经典方法如马科维茨的均方差优化存在缺陷，特别是对预期收益率的敏感度高。Black-Litterman模型提供了一种改进方法，整合了市场均衡收益与个人观点，以得到更可靠的预期收益率，然后将这些预期收益率整合到均方差优化中，以得出更合理的资产配置。Black-Litterman的核心思想是通过贝叶斯方法，结合投资者对资产的预期收益的主观观点与市场均衡收益，形成新的预期收益估计。这被视

在进行资产配置时，经典方法如马科维茨的均方差优化存在缺陷，特别是对预期收益率的敏感度高。Black-Litterman模型提供了一种改进方法，整合了市场均衡收益与个人观点，以得到更可靠的预期收益率，然后将这些预期收益率整合到均方差优化中，以得出更合理的资产配置。Black-Lit...

2026-05-30 阅读全文 »